1905 год застал Конёнкова в Москве. Скульптор принимал участие в организации боевых дружин и даже сражался на баррикадах Арбата. Это находит отклик в его творчестве. За короткий срок — в 1906 году — он создаёт целую серию портретных произведений: «Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин», «Крестьянин», «Атеист», «Славянин», «Нике».
«„Нике“ — имя греческой богини победы, — пишет А. А. Каменский, — образ которой запечатлён в древних статуях. Но в данном случае Конёнков не стремился к повторению или варьированию мотивов античной скульптуры (что встретится несколько позже в большой группе его работ). Он воспользовался лишь символикой этого имени, а реальным прообразом скульптуры была, как рассказывает художник, московская ткачиха с Трёхгорки.
Перед зрителем — русская девушка, черты лица которой чрезвычайно далеки от строгих канонов академической „правильности“; нос „уточкой“, пухлые щёки, слегка вывернутые губы. Но сколько в этом простом облике пленительной, лучезарной вдохновенности! Чуть запрокинув голову, девушка устремилась вперёд в радостном, возвышенном порыве. Улыбка, светлая и нежная, трепещет на полуоткрытых губах, искрится в чистом, приветливом взоре. Движение головы, певучий ритм мягких теней, оживляющих поверхность мрамора, общая динамика композиции — всё это создаёт впечатление высокого, свободного полёта, парения…
…Конёнковская „Нике“ дышит светлой, ясной верой в будущее, к которому устремлены все её чаяния. В пору её создания взволнованные размышления о завтрашнем дне жизни, устремлённость к новым горизонтам захватывали, будоражили, наполняли трепетным, нетерпеливым ожиданием все здоровые силы русского общества».
Своими произведениями скульптор ясно сказал, на чьей стороне его симпатии, куда зовёт его совесть художника-гражданина. В последующие годы Конёнков перешёл от лепки к весьма необычным для скульптуры материалам: он, например, стал использовать дерево, инкрустируя его драгоценными камнями. В 1907 году Конёнков выставил так называемую «Лесную серию» — ряд деревянных изваяний славянских языческих богов. В них художник сочетал архаические мотивы, приёмы примитивной скульптуры и модернистскую экспрессию. В результате каждая скульптура вела как бы игру со зрителем, заставляя его отгадывать сложный ребус, кто же здесь действительно изображён.
В 1912–1913 годах Конёнков, вновь отправляется в путешествие, на этот раз в Грецию, а затем в Египет, где совершенствует свои стилизаторские приёмы и осваивает опыт античных скульпторов.
Из произведений, навеянных поездкой по Греции, выделяются «Эос», «Кора» (обе — 1912), а также «Женский торс» и «Сон» (обе — 1913). Здесь проявляются упорные поиски крепкого, упругого объёма при полной законченности скульптурных форм и реальности самих образов.
Конёнков в русской скульптуре начала XX века вернулся к теме обнажённого женского тела. В его «толковании» это идёт к возвышенному идеалу античности. Если его «Юная» (1916) — это воплощение красоты целомудренной, ещё себя не осознавшей, то в «Женском торсе» (1913) красота предстаёт перед нами зрелой, пышно цветущей. В этот же период Конёнков создал скульптуры «Сон» (1913), «Заря» (1917).
В 1914 году Конёнков работает над «Девушкой» (с поднятыми руками). «Хвала молодости и красоте человека прозвучала в этой прекрасной скульптуре, — отмечает В. Б. Розенвассер. — Гордая своей красотой, девушка стоит, высоко подняв руки, поддерживая ими тяжёлые пряди волос. Плавные линии, мягкое „перетекание“ форм, тонко обработанная поверхность дерева и его золотистый тон — всё это хорошо передаёт нежность и возвышенную чистоту юной героини».
В 1916–1917 годах на Пресне прошли три персональные выставки художника. Они стали событием в художественной жизни того времени.
«Возвратившись в Москву, — пишет в своей автобиографии Конёнков, — я снял мастерскую на Пресне, работал много и в этой же мастерской устраивал персональные выставки. В 1916 году на моей персональной выставке было выставлено около 50-ти работ из мрамора и дерева. В этом же году я был избран в действительные члены Академии художеств…
…В 1922 году я женился на студентке юридического факультета Маргарите Ивановне Воронцовой, моей постоянной спутнице и неустанной помощнице».
По возвращении в Россию Конёнков становится одним из популярных скульпторов, а после революции 1917 года пытается найти своё место в новой действительности. Вначале ему это удаётся, и он даже принимает участие в так называемом плане монументальной пропаганды. Однако власти насторожённо приняли его яркие экспрессивные работы, в которых чувствовалось явное влияние эстетики модернизма. По предложению Луначарского Конёнков, только что ставший профессором Вхутемаса, уезжает в Ригу сопровождающим художественной выставки.