В «Даме с камелиями» («Камилла») партнершей Валентино (он играл молодого Армана Дюваля) была знаменитая актриса Алла Назимова. Во время съемок Рудольфо сблизился с художником-декоратором Наташей Рамбовой.
Личная жизнь Валентино до сих пор не складывалась. Первый брак – с посредственной актрисой Джин Экер – просуществовал всего лишь одну неделю, хотя Джин несколько лет упорно добивалась расположения к себе «самого пылкого любовника мира».
Венчание Рудольфо Валентино с Наташей Рамбовой, дочерью одного из нью-йоркских миллионеров, состоялось в Мексике в присутствии Пикфорд, Фэрбенкса, Свенсон и многих других знаменитостей. На Наташе было бриллиантовое ожерелье – свадебный подарок Валентино, а несколько девушек несли букет из двух тысяч белых орхидей…
Но Валентино забыл… оформить развод с Джин Экер. В Лос-Анджелесе он был арестован полицией. На следующий день Наташа внесла залог за него в 10 тысяч долларов и взяла на себя все хлопоты по оформлению его развода с первой женой, а затем вторично обвенчалась с Валентино.
Вторая женитьба также не принесла счастья. Наташа покинула его… Тогда Рудольфо объявил помолвку с Полой Негри, полькой, обладающей эффектной внешностью и, как оказалось, экзальтированным, порывистым характером. Ему вновь не повезло. Они часто ссорились. После смерти в дневниках Рудольфо Валентино была обнаружена лаконичная запись: «Слоны и женщины нанесенных обид не прощают…»
Считая, что «Метро» платит ему слишком мало, Рудольфо Валентино подписал контракт с фирмой «Джесси Ласки», филиалом компании «Парамаунт». И первая же картина в «Джесси Ласки» принесла ему удачу. Сюжет «Шейха» (режиссер Д. Мелфорд) незатейлив. Молодая англичанка (Айрес), путешествуя по Алжиру, влюбляется в молодого шейха (Валентино), который похищает англичанку, вырвав ее из рук арабского бандита (Ланг). Находясь при смерти, шейх признается англичанке, что он не араб, а француз, родившийся в Испании. Разумеется, шейх чудесным образом исцеляется и может жениться на любимой… Фильм, снятый за восемь недель в «пустыне» по соседству с Голливудом, принес Валентино ошеломляющий успех.
Подобного успеха не удалось повторить в последующих картинах «Моран, леди Летти» Д. Мелфорда, «За скалами» С. Вуда и «Кровь и песок» Ф. Нибло.
Компания «Парамаунт», помня триумф экзотического «Шейха», одобрила участие Валентино в двух костюмных суперколоссах: «Молодом радже» (1922) Ф. Россена и «Господине Бокэре» (1924) режиссера С. Олкотта. И не прогадала.
У кинотеатров выстраивались длинные очереди, а порой залы брали штурмом. Женщины шли на фильмы с участием Валентино, как на свидание. Поклонницы глаз не сводили с экрана, на котором властвовал стройный и смуглый итальянец, сверкая белозубой улыбкой и чарующими томными глазами.
Француз Робер Флора стал его импресарио и организовал для рекламы кольдкрема гастрольную поездку. Валентино в костюме гаучо танцевал каждый вечер танго с девушкой из зрительного зала, получая за это три тысячи долларов в неделю, в то время как владельцы «Парамаунт» платили ему всего пятьсот.
Затем Валентино отправился в турне. В Чикаго, по свидетельству Робера Флора, «двадцать тысяч человек ожидало Руди на вокзале, а затем провожало его в гостиницу. Несмотря на внушительные наряды полиции, поклонницы сорвали пуговицы с его одежды, разорвали галстук и шляпу. Так как подобные инциденты повторялись при каждом выходе из „Блекстон отеля“, мы вынуждены были прибегать к тысячам уловок, чтобы скрыться от поклонниц… Мы путешествовали по ночам, специальным поездом, но предупрежденные неизвестно кем девушки из Канзаса или Аризоны пробирались в поезд и прятались в туалетных комнатах. Несчастный Валентино, запершись в купе, предоставил мне изгонять назойливых. Это продолжалось пятьдесят четыре дня». Затем турне почти с тем же успехом продолжилось в Англии, Франции и Италии.
В 1922 году вместе с матерью и Джун Мэтсис, сценаристкой фильма, Валентино присутствовал в Нью-Йорке на премьере «Молодого раджи». Этот фильм действовал на воображение зрителей своей экстравагантной роскошью. Валентино появлялся в нем почти голым, лишь его бедра были прикрыты жемчужными ожерельями. Узнав, что их кумир находится в зале, толпа взяла кинотеатр штурмом, и Рудольфо был вынужден спасаться бегством по крышам.
После того как контракт с компанией «Парамаунт» был пересмотрен, Валентино получал сто тысяч долларов за фильм. Расставшись с Наташей Рамбовой, он построил огромную виллу в псевдоиспанском стиле в Беверли-Хиллз и назвал ее «Орлиное гнездо». Соседями его были Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Чарлз Чаплин, Глория Свенсон, Сесиль Б. де Милль и другие знаменитости.