Пять лет, проведенных молодым Сервантесом в Италии, не отмечены каким-либо литературным произведением. Следующие пять лет алжирского плена — стихотворное послание королевскому секретарю Матео Васкесу. Несколько лет после возвращения — «пастушеский» роман в стихах и прозе «Галатея» (первая часть издана в 1585-м, вторая не написана), а также около тридцати небольших драматических произведений в комическом жанре; большинство из них не сохранилось. О «севильском периоде» можно судить лишь по предисловию к сборнику «Восемь комедий и восемь интермедий», изданному в 1615 году. В предисловии Сервантес сообщает, что его пьесы «Алжирские нравы», «Разрушение Нумансии» и «Морское сражение» игрались в театрах Мадрида.
«Морское сражение» до нас не дошло. «Алжирские нравы» и «Разрушение Нумансии» (о героизме защитников древней столицы кельтиберов Нумансии, осажденной войсками римского полководца Сципиона) сохранились в театральных списках и были опубликованы только в 1784 году.
Как видим, ничего значительного до пятидесяти семи лет Сервантес не написал, кроме, может быть, «Галатеи», по свидетельству современников, имевшей успех. Сегодня это произведение воспринимается как дань популярному в то время жанру «пастушеского» романа, или по-иному — пасторали.
Считается, что Сервантес начал работать над «Дон Кихотом» в 1603 году. Некоторые исследователи полагают, что первые главы были написаны в 1602 году в севильской тюрьме — на основании слов автора о том, что его роман родился «в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков». Более точно установлено время завершения первой части «Дон Кихота» — середина 1604 года (изд. в 1605-м). Вторую часть Сервантес написал только через десять лет, хотя слава постучалась в его дверь сразу же после выхода в свет первой части. Эта же общеевропейская слава соблазнила некоего Фернандеса де Авельянеду выпустить в 1614 году «подложную» вторую часть романа. В 1615 году Сервантес опубликовал «подлинную» вторую часть «Дон Кихота».
На протяжении всего повествования о «хитроумном идальго» Сервантес убеждает читателя, что единственная причина, заставившая его взяться за перо, — желание высмеять нелепости рыцарских романов, заполонивших Испанию. Действительно, как подсчитали исследователи, с 1508 по 1612 год в стране, «где никогда не закатывалось солнце», вышло 120 произведений рыцарской литературы. Однако пародия как избранный Сервантесом жанр исчерпывается уже в шестой главе, когда истребляется библиотека Дон Кихота. Далее роман приобретает несколько иные черты, в которых многие увидели трагико-комическое преломление судьбы самого автора.
Аргентинский писатель Борхес, к примеру, говорил, что Сервантес создавал своего героя, «беззлобно подшучивая над собой». Его соотечественник Рохас утверждает, что это автобиографическая история благородного человека, истоптанного свиньями, посаженного в клетку стражниками и осмеянного бакалаврами и трактирщиками. Американец Фолкнер, по его словам, перечитывающий «Дон Кихота» ежегодно, в одном из интервью сказал: «Это вечная, печальная и комичная картина — Рыцарь, вышедший защищать человека, а тот не хочет, чтобы его защищали, да и не нуждается в его защите. Но это прекрасное свойство человеческой души. Я надеюсь, что оно останется у человека».
Между первой и второй частями «Дон Кихота» Сервантес выпустил сборник «Назидательные новеллы» (1613), куда вошли любовно-героические повести — «Сила крови», «Две девицы», «Сеньора Корнелия»; новеллы с полуфантастическими сюжетами — «Цыганочка», «Высокородная судомойка», «Английская испанка»; сатирические рассказы — «О беседе собак», «Ринконете и Кортадильо», «Обманный брак»; автобиографическая новелла — «Великодушный поклонник», философская — «Лиценциат Видриера»; психологическая — «Ревнивый эстремадурец». Кроме того, в это время была создана автобиографическая поэма «Путешествие на Парнас» (1614), свидетельствующая о незаурядном поэтическом даре Сервантеса.
В 1615 году Сервантес выпустил уже упоминавшийся сборник своих драматических произведений «Восемь комедий и восемь интермедий», исполненных и прозой, и стихами. Он прошел незамеченным среди современников Сервантеса, зато был оценен через несколько веков нашим непревзойденным драматургом Александром Островским, первым переводчиком интермедий великого испанца на русский язык. «Эти небольшие произведения, — писал он, — представляют истинные перлы искусства по неподражаемому юмору и по яркости и силе изображения самой обыденной жизни… Вот настоящее высокое реальное искусство».